[STBI-5-1-2017] Phương pháp Entropy cực đại và khả năng ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế

TS. Trần Thị Tuấn Anh – Đại học Kinh Tế TP.HCM

11g00 Thứ 5 ngày 05 tháng 01 năm 2017

Hội trường H001, 1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Tóm tắt:

Các phương pháp của hồi quy cổ điển như OLS dựa trên rất nhiều giả thiết và tính vững và tính hiệu quả của ước lượng không còn được đảm bảo khi các giả thiết này bị vi phạm. Một trong những hướng tiếp cận mới để ước lượng các tham số của mô hình không dựa trên các giả thiết cổ điển là sử dụng phương pháp Entropy cực đại. Entropy là một khái niệm xuất phát từ nhiệt động lực học và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Những năm gần đây, phương pháp Entropy cực đại bắt đầu được ứng dụng trong nghiên cứu tài chính, kinh tế công nghiệp, kinh tế nông nghiệp và rất nhiều các lĩnh vực kinh tế khác. Bài viết này giới thiệu phương pháp Entropy cực đại và khả năng ứng dụng phương pháp này trong các nghiên cứu kinh tế. Bài viết được minh họa bằng một ví dụ ứng dụng phương pháp Entropy cực đại trong việc tính toán hệ số beta theo mô hình CAPM với số liệu mô phỏng và so sánh kết quả với các phương pháp truyền thống.

Tải file thuyết trình